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動態與公告

中證指數有限公司
 
關于發布滬深300杠桿指數系列及滬深300指數期貨指數系列的公告
 
    為進一步豐富指數體系,為投資者提供新的分析工具和投資標的,中證指數有限公司將于 2013 年 4 月 3 日 正式發布滬深 300 杠桿指數系列及滬深 300 指數期貨指數系列。編制方案見中證指數有限公司網站 ( www.fp155.com ) 。

附 1 :
滬深 300 杠桿指數系列編制方案
一、指數名稱和代碼
中文名稱
中文簡稱
英文名稱
英文簡稱
指數代碼
滬深 300 兩倍杠桿指數
300 兩倍
CSI300 Leveraged 2X Index
CSI 300 L 2XI
H30082
滬深 300 反向 指數
300 反向
CSI300 Inversed Index
CSI300 INI
H30083
滬深 300 反向 兩倍杠桿指數
300 反兩
CSI300 Inversed 2X Index
CSI 300 IN 2XI
H30084
二、指數基日及基點
    指數系列以 2009 年 6 月 30 日 為基日,以 3000 點為基點。
三、指數成份
    指數成份包括標的指數、無風險利率及賣空成本三部分,其中標的指數為滬深 300 指數。無風險利率目前參考金融機構人民幣貸款基準利率(六個月以內,含六個月);賣空成本目前參考國內券商融券利率,在上述無風險利率的基礎上上浮 3% 。
四、指數計算
    該指數采用鏈式計算法則,計算公式如下:
    其中 為第 t 日指數點位, 為 t 日前一交易日指數點位, L 為杠桿倍數(反向為負)。 為第 t 日滬深 300 指數收益率, 為 t 日前一交易日利率, 為 t 日前一交易日賣空成本(正向杠桿指數不含此項)。
五、指數成份調整
    當國內市場公允的無風險利率及賣空成本發生變化時,指數將進行相應調整。

附 2 :
滬深 300 指數期貨指數系列編制方案
    滬深 300 指數期貨指數系列旨在反映通過持有滬深 300 指數期貨并逐月展期的方法進行指數化投資,以及在此基礎上結合保證金和做空機制進行杠桿型投資的策略收益,為國內衍生品投資以及杠桿投資提供分析工具和投資標的。
一、指數名稱及代碼
中文名稱
中文簡稱
英文名稱
英文簡稱
指數代碼
滬深 300 指數期貨指數
300 期指
CSI 300 Index Futures Index
IFI
H30075
滬深 300 指數期貨兩倍杠桿指數
期指兩倍
CSI 300 Index Futures Leveraged 2X Index
IFL2XI
H30076
滬深 300 指數期貨反向指數
期指反向
CSI 300 Index Futures Inversed Index
IFINI
H30077
滬深 300 指數期貨反向兩倍杠桿指數
期指反兩
CSI 300 Index Futures Inversed 2X Index
IFIN2XI
H30078
二、指數基點及基日
    指數系列以 2010 年 4 月 16 日 為基日,以 3431.20 點為基點。
三、指數成份
    指數成份包括滬深 300 指數期貨當月合約及滬深 300 指數期貨下月合約。
四、指數計算
1 、展期規則
    當指數持有的滬深 300 指數期貨當月合約即將到期時,需進行展期操作。展期周期為滬深 300 指數期貨當月合約交割日前的第五個交易日至第一個交易日。各交易日收盤后當月合約的持倉比例依次為 80% 、 60% 、 40% 、 20% 及 0 ;下月合約的持倉比例依次為 20% 、 40% 、 60% 、 80% 以及 100% 。
2 、計算方法
    該指數采用鏈式計算法則,計算公式如下:
    其中 為第 t 日的指數點位, k 為指數對應杠桿倍數。當指數不處于展期周期時: P i,t 為 指數持有的 滬深 300 指數期貨合約 第 t 日的計算價格(收盤點位以結算價為準、實時點位以實時成交價為準,下同), S i,t-1 為指數持有的滬深 300 指數期貨合約第 t-1 日的結算價 。當指數處于展期周期時:

    其中, P1 i,t S1 i,t φ 1 i,t 為 滬深 300 指數期貨當月合約 第 t 日的計算價格、結算價及持倉比例; P2 i,t S2 i,t φ 2 i,t 為滬深 300 指數期貨下月合約 的計算價格 、結算價 及持倉比例。

附 3 :樣本列表
中證指數有限公司
2013年3月12日
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