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動態與公告

中證指數有限公司
 
關于發布中證800動量、上證180動量和上證380動量指數的公告
 
    為進一步豐富指數體系,為投資者提供新的分析工具和投資標的,上海證券交易所和中證指數有限公司將于 2014 年 11 月 13 日正式發布中證 800 動量、上證 180 動量和上證 380 動量指數,編制方案見上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )和中證指數有限公司網站 ( www.fp155.com ) 。

附 1
中證 800 動量指數編制方案
一、指數名稱與代碼
指數代碼
中文全稱
中文簡稱
英文全稱
英文簡稱
H30400
中證 800 動量指數
800 動量
CSI 800 Momentum Index
800 Momentum
二、指數基日與基點
    中證 800 動量指數以 2004 年 12 月 31 日 為基日,以該日收盤后所有樣本股的調整市值為基期,以 1000 點為基點。
三、樣本選取方法
1、樣本空間
    中證 800 動量指數以中證 800 指數樣本股為樣本空間。
2、選樣步驟
    第一步,對樣本空間的股票,分別計算最近一年的價格收益率和最近一年周收益波動率。然后用價格收益率除以波動率,得到風險調整動量指標;
    第二步,按照風險調整動量指標的降序排名,選取排名前 250 的股票作為樣本股。
四、指數計算
    中證 800 動量指數均采用派許加權綜合價格指數公式進行計算,公式如下:
????    其中, 調整市值= ∑ ( 股價×調整股本數 ) ,調整股本數的計算方法同中證 800 指數,基期亦稱為除數。
五、指數修正
    同中證 800 指數。
六、樣本股調整
    中證 800 動量指數為季度調整,一般在每季度的第二個星期五收盤后的下一交易日生效。當成份股公司有特殊情況發生時,將對指數進行臨時調整。


附 2
上證 180 動量和 380 動量指數編制方案
一、指數名稱與代碼
指數代碼
中文全稱
中文簡稱
英文全稱
英文簡稱
H50057
上證 180 動量指數
180 動量
SSE 180 Momentum Index
SSE 180 Momentum
H50058
上證 380 動量指數
380 動量
SSE 380 Momentum Index
SSE 380 Momentum
二、指數基日與基點
    上證 180 和 380 動量指數以 2004 年 12 月 31 日 為基日,以該日收盤后所有樣本股的調整市值為基期,以 1000 點為基點。
三、樣本選取方法
1、樣本空間
    上證 180 動量指數以上證 180 指數樣本股為樣本空間。
    上證 380 動量指數以上證 380 指數樣本股為樣本空間。
2、選樣步驟
    第一步,對樣本空間的股票,分別計算最近一年的價格收益率和最近一年周收益波動率。然后用價格收益率除以波動率,得到風險調整動量指標;
    第二步,在各自的樣本空間內,按照風險調整動量指標的降序排名,選取排名前 60 的股票作為上證 180 動量樣本股;選取排名前 120 的股票作為上證 380 動量樣本股。
四、指數計算
    上證 180 和 380 動量指數均采用派許加權綜合價格指數公式進行計算,公式如下:
    其中, 調整市值= ∑ ( 股價×調整股本數 ) ,調整股本數的計算方法同中證 800 指數,基期亦稱為除數。
五、指數修正
    同上證 180 指數。
六、樣本股調整
    上證 180 和 380 動量指數為季度調整,一般在每季度末的第二個星期五收盤后的下一交易日生效。當成份股公司有特殊情況發生時,將對指數進行臨時調整。

附 3:樣本股列表
上海證券交易所
中證指數有限公司
2014年10月22日
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